* С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 29.03.2007 N 07-33/пз-н "О внесении изменений в Положение о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 августа 2006 г. N 06-95/пз-н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2007 г., регистрационный N 9502).

Порядок
определения величин, необходимых для соблюдения требований, связанных с приобретением за счет Активов финансовых инструментов по срочным контрактам

1. Величина ОДП определяется по следующей формуле:

ОДП = ФьючОДП + ОпцОДП,

где величины ФьючОДП и ОпцОДП определяются по формулам, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 настоящего приложения, по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют Активы и базовым активом которых является одно и то же имущество (индексы), а также срочные контракты, базовым активом которых является указанное имущество (индексы).

1.1. Величина ФьючОДП определяется как сумма величин , определяемых по каждому виду фьючерсных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:

,

где:

- количество фьючерсных контрактов одного вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют Активы и которые предусматривают обязанность уплатить цену за базовый актив либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива (одного лота фьючерсного контракта);

- количество фьючерсных контрактов одного вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют Активы и которые предусматривают обязанность осуществить поставку базового актива либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при увеличении цены (значения, курса, величины) базового актива (одного лота фьючерсного контракта);

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приложения;

р - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего приложения.

1.2. Величина ОпцОДП определяется как сумма величин , определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:

,

где:

n - количество категорий опционных контрактов i-го вида;

- величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 1.5 настоящего приложения;

- величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 1.6 настоящего приложения;

- определенное в соответствии со спецификацией опционного контракта одного вида (i-го вида) количество ценных бумаг (пунктов индекса, единиц биржевого товара, единиц валюты или единиц фьючерсных контрактов), являющихся базовым активом одного опционного контракта;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приложения.

р - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего приложения.

1.3. Величина определяется в соответствии со спецификацией фьючерсного контракта, в том числе являющегося базовым активом опционного контракта, и равна количеству ценных бумаг (пунктов индекса, единиц биржевого товара, единиц валюты), являющихся базовым активом одного фьючерсного контракта одного вида (i-го вида). В случае, если базовый актив опционного контракта не является фьючерсным контрактом, при расчете показателей, предусмотренных для таких опционных контрактов, считается равным единице.

1.4. Величина р принимается равной последней рассчитанной на момент определения значения величины или цене базового актива срочного контракта (фьючерсного контракта, являющегося базовым активом срочного контракта), применяемой в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для определения структуры Активов.

Если базовым активом срочного контракта является индекс, значение р принимается равным стоимости одного пункта индекса, определенного в соответствии со спецификацией срочного контракта.

Если базовым активом является иностранная валюта, значение р принимается равным текущему курсу этой валюты к рублю. Если базовым активом фьючерсного контракта является биржевой товар, который в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не может составлять Активы, значение р принимается равным последней, рассчитанной на момент определения величины или , средневзвешенной цене одного лота срочного контракта, которая раскрыта биржей, оказывающей услуги по заключению соответствующих срочных контрактов, на своем сайте в сети Интернет.

1.5. Величина определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОДП, по следующей формуле:

,

где:

- количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом;

- количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом.

1.6. Величина определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОДП, по следующей формуле:

,

где:

- количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом;

- количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом.

2. Величина ОКП определяется по следующей формуле:

ОКП = ФьючОКП + ОпцОКП,

где величины ФьючОКП и ОпцОКП определяются по формулам, предусмотренным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего приложения, по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют Активы и базовым активом которых является одно и то же имущество (индексы) либо срочные контракты, базовым активом которых является указанное имущество (индексы).

2.1. Величина ФьючОКП определяется как сумма величин , определяемых по каждому виду (i-му виду) фьючерсных контрактов, по которым определяется величина ФьючОКП, по следующей формуле:

,

где:

, , , p - величины, определяемые в соответствии с пунктом 1.1, 1.3 и 1.4 настоящего приложения.

2.2. Величина ОпцОКП определяется как сумма величин , определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОКП, по следующей формуле:

,

где:

n - количество категорий опционных контрактов i-го вида, финансовые инструменты по которым составляют Активы;

- величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего приложения;

- величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 2.4 настоящего приложения;

и р - величины, определяемые в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 настоящего приложения;