16. Восьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по верхним и нижним пределам, ограничивающим сумму обязательства:

U - установлен верхний предел, ограничивающий сумму обязательства;

D - установлен нижний предел, ограничивающий сумму обязательства;

W - установлены верхний и нижний предел, ограничивающие сумму обязательства;

N - ограничений не установлено.

17. Девятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:

I - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

U - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

С - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

D - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

N - обязательства по данному договору не обеспечиваются.

Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами

18. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по видам базовых (базисных) активов:

Е - долевые инструменты (акции, паи);

D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);

С - товары;

V - валюта;

А - договор;

I - индекс;

X - смешанный инвестиционный портфель;

М - иное.

19. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по количеству базовых (базисных) активов:

О - один базовый (базисный) актив;

W - корзина базовых (базисных) активов с полной поставкой;

S - корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным) активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.

20. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:

I - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

U - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

С - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;

D - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;

N - обязательства по данному договору не обеспечиваются.

Коды амортизации или повышения номинала своп договоров или фиксированных процентных ставок

1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее - номинал), или фиксированных процентных ставок (далее - ставки) имеют последовательность следующих атрибутов:

1.1. Первый атрибут кода:

AM - обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки величины, на которую амортизируется указанный номинал или процентная ставка;

AU - обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или предыдущей процентной ставке величины, на которую прибавляется предыдущий номинал или процентная ставка;

М - выражает умножение суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки на коэффициент, на который умножается предыдущий номинал или процентная ставка.

1.2. Второй атрибут кода с первым атрибутом AM и AU:

числовое значение величины, на которую амортизируется предыдущий номинал (процентная ставка) или которая прибавляется к предыдущему номиналу (процентной ставке). Указанное числовое значение выражается в тех же единицах измерения, что и предыдущий номинал (процентная ставка).

1.3. Второй атрибут кода с первым атрибутом М:

числовой коэффициент, на который умножается предыдущее значение номинала (процентной ставки).

1.4. Третий атрибут кода:

числовое значение, отражающее количество дней со дня предыдущего определения или изменения номинала (процентной ставки) до дня изменения номинала или процентной ставки.

1.5. Четвертый атрибут кода - R - указывается, если последующие величины (коэффициенты) изменений значения номинала (процентных ставок) и периоды времени, через которые они изменяются, совпадают.

2. Если хотя бы один из соответствующих атрибутов кода не совпадает со вторым и третьим атрибутом, атрибуты кода, начиная с четвертого, повторяются.

3. Каждый из атрибутов кода разделяется знаком "|".

Коды периодичности

Коды периодичности платежей и переоценки обеспечения имеют последовательность следующих атрибутов: