(Утративший силу) Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2011 г. N...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
D - фиксированное обязательство против переменного обязательства;
X - иное.
12. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует номинал свопа:
А - номинал свопа амортизируется (уменьшается) во времени;
Н - номинал свопа увеличивается во времени;
W - номинал свопа не меняется;
N - номинал свопа отсутствует;
X - иное.
13. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на наличие иных производных финансовых инструментов в качестве базовых (базисных) активов свопа:
F - один из базовых (базисных) активов является производным финансовым инструментом;
W - более одного базового (базисного) актива является производным финансовым инструментом;
N - ни одного базового (базисного) актива, являющегося производным финансовым инструментом.
14. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на право одной из сторон изменить срок свопа:
Е - право одной из сторон продлить срок свопа;
Т - право одной из сторон сократить срок свопа;
W - право одной из сторон изменить (продлить или сократить) срок свопа;
N - право сторон в одностороннем порядке изменять срок свопа не установлено.
15. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по условиям, при которых осуществляется его исполнение:
U - одна сторона по свопу производит оплату или поставку в зависимости от условия, установленного договором;
W - обе стороны по свопу производят оплату или поставку в зависимости от условия, установленного договором;
N - условий, при которых стороны производят поставку или оплату, не установлено.
16. Восьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по верхним и нижним пределам, ограничивающим сумму обязательства:
U - установлен верхний предел, ограничивающий сумму обязательства;
D - установлен нижний предел, ограничивающий сумму обязательства;
W - установлены верхний и нижний предел, ограничивающие сумму обязательства;
N - ограничений не установлено.
17. Девятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:
I - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;
U - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;
С - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;
D - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;
N - обязательства по данному договору не обеспечиваются.

Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами

18. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по видам базовых (базисных) активов:
Е - долевые инструменты (акции, паи);
D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);
С - товары;
V - валюта;
А - договор;
I - индекс;
X - смешанный инвестиционный портфель;
М - иное.
19. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по количеству базовых (базисных) активов:
О - один базовый (базисный) актив;
W - корзина базовых (базисных) активов с полной поставкой;
S - корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным) активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.
20. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по методу обеспечения исполнения обязательств:
I - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;
U - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально, уровень обеспечения не поддерживается за счет вариационной маржи;
С - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам (кумулятивное обеспечение), уровень указанного обеспечения поддерживается за счет вариационной маржи;