- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приложения;

р - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 7 настоящего приложения.

9. Величины ОДП(пкр) определяются для каждого покрытия совокупной короткой позиции по следующей формуле:

ОДП(пкр) = ФьючОДП(пкр) + ОпцОДП(пкр),

где величины ФьючОДП(пкр) и ОпцОДП(пкр) определяются по формулам, предусмотренным пунктами 9.1 и 9.2 настоящего приложения, по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции.

9.1. Величина ФьючОДП(пкр) определяется как сумма величин , определяемых по каждому виду фьючерсных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции, по следующей формуле:

где:

- величина, определенная в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приложения для фьючерсных контрактов соответствующего вида;

- количество фьючерсных контрактов того же вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции и которые предусматривают обязанность лица, действующего за счет Активов, уплатить цену за базовый актив, либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива (одного лота фьючерсного контракта);

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приложения.

р - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего приложения.

9.2. Величина ОпцОДП(пкр) определяется как сумма величин , определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции, по следующей формуле:

,

где:

n - количество категорий опционных контрактов одного вида (i-го вида), составляющих покрытие совокупной короткой позиции;

- не превышающее величину , определенную в соответствии с пунктом 1.5 настоящего приложения, количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции, и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом;

- не превышающее величину , определенную в соответствии с пунктом 1.6 настоящего приложения, количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции, и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.2 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приложения;

р - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения;

10. Коэффициент "бета" определяется по следующей формуле:

,

где:

- коэффициент "бета";

- g-ое значение изменения величины покрытия совокупной короткой позиции из сгруппированных в хронологической последовательности значений изменения величины покрытия совокупной короткой позиции;

- g-ое значение изменения цены ценной бумаги, значение индекса или цены биржевого товара из сгруппированных в хронологической последовательности значений изменения цены этой ценной бумаги, значения этого индекса или цены этого биржевого товара.

Значение коэффициента "бета", превышающее значение 1.2, считается равным 1,2.

11. Величина покрытия совокупной короткой позиции по срочным контрактам, базовым активом которых является иностранная валюта, определяется по следующей формуле:

,

где:

- количество единиц иностранной валюты, составляющей покрытие совокупной короткой позиции;

- выраженная в иностранной валюте оценочная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, составляющих покрытие совокупной короткой позиции;

- количество видов фьючерсных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции и базовым активом которых является иностранная валюта;

- количество видов опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции;

- количество категорий опционных контрактов одного вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.2 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приложения;

р - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения;

- величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 1.5 настоящего приложения;

- величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 1.6 настоящего приложения.

Изменения, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 10 ноября 2009 г. N 09-45/пз-н)

1. Утратил силу с 1 января 2014 г.

2. Утратил силу.

3. Внести в Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденное приказом ФСФР России от 15.06.2005 N 05-21/пз-н (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11.07.2005 регистрационный N 6769)*(2), следующие изменения: