,

где:

, , , p - величины, определяемые в соответствии с пунктом 1.1, 1.3 и 1.4 настоящего приложения.

2.2. Величина ОпцОКП определяется как сумма величин , определяемых по каждому виду (i-му виду) опционных контрактов, по которым определяется величина ОпцОКП, по следующей формуле:

,

где:

n - количество категорий опционных контрактов i-го вида, финансовые инструменты по которым составляют Активы;

- величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего приложения;

- величина, определяемая по формуле, предусмотренной пунктом 2.4 настоящего приложения;

и р - величины, определяемые в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.2 настоящего приложения.

2.3. Величина определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:

,

где:

- количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом;

- количество опционов "колл" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом.

2.4. Величина определяется для каждого вида (i-го вида) каждой категории (j-ой категории) опционных контрактов, финансовые инструменты по которым составляют Активы, по следующей формуле:

,

где:

- количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является управомоченным лицом;

- количество опционов "пут" одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории), финансовые инструменты по которым составляют Активы и по которым лицо, действующее за счет Активов, является обязанным лицом.

3. Величина определяется по следующей формуле:

,

где:

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 2.3 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 2.4 настоящего приложения;

- коэффициент "дельта", рассчитываемый биржей для опционного контракта одного вида (i-го вида) одной категории (j-ой категории) в порядке, установленном Положением о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденным приказом ФСФР России от 24 сентября 2006 г. N 06-95/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.09.2006, регистрационный N 8300);

и р - величины, определяемые в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 настоящего приложения;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.2 настоящего приложения;

n - количество категорий опционных контрактов одного вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют Активы.

4. Коэффициент корреляции рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- g-ое значение изменения величины покрытия совокупной короткой позиции из сгруппированных в хронологической последовательности значений изменений величины покрытия совокупной короткой позиции;

- g-ое значение изменения цены ценной бумаги, значения индекса, цены биржевого товара или курса иностранной валюты, являющихся базовым активом срочных контрактов, для которых определяется покрытие совокупной короткой позиции, из сгруппированных в хронологической последовательности этих значений.

5. Скорректированная стоимость ценных бумаг или биржевого товара определяется по следующей формуле:

,

где:

- скорректированная стоимость ценных бумаг или биржевого товара;

Р - последняя рассчитанная на момент расчета скорректированной стоимости ценных бумаг или биржевого товара признаваемая котировка одной ценной бумаги или цена биржевого товара, составляющей (составляющего) покрытие совокупной короткой позиции;

Q - количество ценных бумаг или биржевых товаров, составляющих покрытие совокупной короткой позиции;

- коэффициент "бета", рассчитанный биржей по изменениям цены ценной бумаги или биржевого товара, составляющей (составляющего) покрытие совокупной короткой позиции по срочным контрактам, заключенным на торгах указанной биржи, и изменениям цены ценной бумаги или биржевого товара либо значения индекса, которые являются базовым активом указанных срочных контрактов, либо срочных контрактов финансовые инструменты по которым являются базовым активом указанных срочных контрактов, но не более 1,2.

6. Скорректированная стоимость финансовых инструментов по фьючерсным контрактам определяется по следующей формуле:

,

где:

- скорректированная стоимость финансовых инструментов по фьючерсным контрактам;

- не превышающее величину , определенную в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приложения, количество фьючерсных контрактов одного вида (i-го вида), финансовые инструменты по которым составляют покрытие совокупной короткой позиции;

- коэффициент "бета", рассчитанный биржей по изменениям цен (значений) базового актива фьючерсного контракта, финансовые инструменты по которому составляют покрытие совокупной короткой позиции по срочным контрактам, заключенным на торгах указанной биржи, и изменениям цены ценной бумаги, биржевого товара, либо значения индекса, которые являются базовым активом указанных срочных контрактов, либо срочных контрактов, финансовые инструменты по которым являются базовым активом указанных срочных контрактов, но не более 1,2;

- величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.3 настоящего приложения;

р - величина, определяемая в соответствии с пунктом 1.4 настоящего приложения.