N - договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. осуществляются дополнительно.

4. Четвертый атрибут кода:

Е - платеж, переоценка и т.д. не осуществляется в определенный договором период при наступлении события, предусмотренного в договоре;

N - договором не предусмотрено условий, при которых платеж, переоценка и т.д. не осуществляются.

Коды взаимосвязи элементов различных видов производных финансовых инструментов в смешанном производном финансовом инструменте и производных финансовых инструментов, являющихся базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента

1. Если производный финансовый инструмент не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента и базовым (базисным) активом этого производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код М.

2. Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных финансовых инструментов (далее - комплементарные элементы договоров) и при этом он не является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, то каждому элементу такого производного финансового инструмента:

1) в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут М;

2) в качестве второго атрибута кода взаимосвязи присваивается порядковый номер соответствующего элемента.

3. Производному финансовому инструменту, являющемуся базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут В, а в качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный финансовый инструмент.

4. Если производный финансовый инструмент является базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров, то каждому такому элементу:

1) в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут В;

2) в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный финансовый инструмент;

3) в качестве следующего за атрибутами кода взаимосвязи, указанными в подпункте 2 настоящего пункта, присваивается атрибут С и порядковый номер соответствующего элемента.

Коды базового (базисного) актива производного финансового инструмента

1. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является валюта, кодом такого актива является буквенный код Общероссийского классификатора валют (Russian classification of currencies) OK (MK (ISO 4217) 003-97) 014-2000, утвержденного постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. N 405-ст.

2. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN, присвоенный в соответствии с международными стандартами ISO 6166 "Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)". При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN соответствующий код присваивается в порядке, определенном репозитарием.

3. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является товар, такому активу присваивается код в порядке, определенном репозитарием исходя из кода классификации товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности и кода регулируемого рынка, на котором осуществляется обращение указанного товара. Код регулируемого рынка присваивается в порядке, определенном репозитарием.

4. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенном репозитарием.

5. Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является несколько активов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам (далее - корзина), такому активу присваивается код В и сведения, предусмотренные приложением N 1, дополняются следующими сведениями:

1) код актива в корзине в соответствии с настоящим приложением;

2) вес указанного актива в корзине (в процентах);

3) количество указанных активов в корзине и единицы их измерения.

Сведения,
подлежащие обязательному включению в реестр договоров, заключенных на условиях Генеральных соглашений со сроком исполнения менее чем 4 рабочих дня

Идентификационный номер генерального соглашения			Указывается идентификационный номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием
Отчетный период			Указывается период, в который заключены договорыс ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Количество опционных договоров			Указывается количество опционных договоров, заключенных за отчетный период
Количество своп договоров			Указывается количество своп договоров, заключенных за отчетный период
Количество иных договоров			Указывается количество иных договоров, заключенных за отчетный период
Обязательства стороны 1			Код стороны 1
Денежные средства (в том числе иностранная валюта)
Код ОКВ (буквенный)		Сумма
		оговоренная			переданная
1		2			3
Базовый (базисный) актив
Код базового (базисного) актива		Код единицы измерения базового	Объем (количество) базового (базисного) актива
			оговоренный			переданный
	(базисного) актива
1	2		3				4
Обязательства стороны 2			Код стороны 2
Денежные средства (в том числе иностранная валюта)
Код ОКВ (буквенный)	Сумма
	оговоренная			переданная
1	2			3
Базовый (базисный) актив
Код базового (базисного) актива	Код единицы измерения базового (базисного) актива		Объем (количество) базового (базисного) актива
			оговоренный				переданный
1	2		3				4