Утративший силу
- значение фиксированного спрэда к плавающей ставке (в долях единицы).
4.10. Расчетная цена амортизируемого своп договора (контракта), базисным (базовым) активом которого являются иностранная валюта и ставка процента, по условиям которого стороны уплачивают друг другу денежные суммы, рассчитанные исходя из предусмотренных договором (контрактом) двух номинальных сумм в разных валютах, фиксированных и (или) плавающих ставок процента в соответствующих валютах, а также осуществляют приобретение (продажу) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте с последующей продажей (приобретением) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте на условиях рассрочки оплаты, определяется в следующем порядке:
если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и фиксированной ставки процента (в долях единицы) во второй валюте, или
если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и плавающей ставки процента (в долях единицы) во второй валюте, где:
- величины, предусмотренные 
- номинальная сумма, выраженная во второй валюте на начало j-гo, (j+1)-гo, начального и k-гo процентного периода, по фиксированной ставке процента;
- дисконтные факторы по второй валюте (в долях единицы), определяемые по правилам пункта 4.1.2 настоящего Порядка соответственно на дату j-гo платежа, осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы, выраженной во второй валюте, за номинальную сумму, выраженную в первой валюте, на условиях рассрочки, и на дату окончательного платежа, осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы, выраженной во второй валюте за номинальную сумму, выраженную в первой валюте на условиях рассрочки;
- дисконтированная стоимость платежей, осуществляемых в первой валюте, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктами 4.10.2 и 4.10.3 настоящего Порядка.
4.10.2. Если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте и фиксированной ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей, осуществляемая в первой валюте, рассчитывается в следующем порядке:
где:
- величины, предусмотренные пунктом 4.8.2 настоящего Порядка;
|
|
| 220 × 32 пикс. Открыть в новом окне | |
- дисконтные факторы по первой валюте (в долях единицы), определяемые по правилам пункта 4.1.2 настоящего Порядка соответственно на дату i-го платежа, осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы, выраженной в первой валюте, за номинальную сумму, выраженную во второй валюте, на условиях рассрочки, и на дату окончательного платежа, осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте на условиях рассрочки;
- номинальная сумма, выраженная в первой валюте на начало i-гo, (i+1)-го, начального и n-го процентного периода, по фиксированной ставке процента.
4.10.3. Если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и плавающей ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей, осуществляемая в первой валюте, рассчитывается в следующем порядке:
где:
- величины, предусмотренные пунктом 4.8.2 настоящего Порядка;
|
|
| 220 × 32 пикс. Открыть в новом окне | |
- значение фиксированного спрэда к плавающей ставке (в долях единицы).
4.11. Расчетная цена амортизируемого своп договора (контракта), базисным (базовым) активом которого являются иностранная валюта и ставка процента, по условиям которого стороны уплачивают друг другу денежные суммы, рассчитанные исходя из предусмотренных договором (контрактом) двух номинальных сумм, выраженных в разных валютах, фиксированных и (или) плавающих ставок процента в соответствующих валютах, а также осуществляют приобретение (продажу) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте на условиях рассрочки оплаты, определяется в следующем порядке:
если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм во второй валюте, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и фиксированной ставки процента (в долях единицы) во второй валюте; или
если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм во второй валюте, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте и плавающей ставки процента (в долях единицы) во второй валюте, где:
- величины, предусмотренные 
- дисконтированная стоимость платежей, осуществляемых в первой валюте, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктами 4.11.2 и 4.11.3 настоящего Порядка.
4.11.2. Если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и фиксированной ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей, осуществляемых в первой валюте, рассчитывается в следующем порядке:
- величины, предусмотренные 
4.11.3. Если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и плавающей ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей, осуществляемых в первой валюте, рассчитывается в следующем порядке:
- величины, предусмотренные 
- значение фиксированного спрэда к плавающей ставке (в долях единицы).
4.12. Расчетная цена опционного договора (контракта), предусматривающего право одной стороны в день, определенный таким договором, потребовать у другой стороны продажи (передачи) первой стороне базисного (базового) актива, определяется в следующем порядке:
DF - дисконтный фактор по валюте, в которой устанавливается цена исполнения опционного договора (контракта), определяемый по правилам пункта 4.1.2 настоящего Порядка;
F - определенная в соответствии с подпунктами 4.1 - 4.4 настоящего Порядка расчетная цена форвардного договора (контракта), базисный (базовый) актив и срок исполнения которого является также базисным (базовым) активом и сроком исполнения опционного договора (контракта);
- функция стандартного нормального распределения;
и 
- величины, рассчитанные в следующем порядке:
;
, где:
YFC - срок опционного договора (контракта) в годах, рассчитанный по финансовой базе валюты, в которой устанавливается цена исполнения опционного договора (контракта);
- величина волатильности (подразумеваемой волатильности), рассчитанная для базисного (базового) актива опционного договора (контракта) в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего Порядка.