если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и плавающей ставки процента (в долях единицы) во второй валюте, где:

245 × 32 пикс.     Открыть в новом окне

- величины, предусмотренные пунктом 4.8.1 настоящего Порядка;

- дисконтированная стоимость платежей по первой валюте, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктами 4.9.2 и 4.9.3 настоящего Порядка.

4.9.2. Если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм по первой валюте, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и фиксированной ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей по первой валюте рассчитывается в следующем порядке:

349 × 57 пикс.     Открыть в новом окне

, где:

265 × 32 пикс.     Открыть в новом окне

- величины, предусмотренные пунктом 4.8.2 настоящего Порядка;

4.9.3. Если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте и плавающей ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей по первой валюте, рассчитывается в следующем порядке:

398 × 57 пикс.     Открыть в новом окне

, где:

265 × 32 пикс.     Открыть в новом окне

- величины, предусмотренные пунктом 4.8.2 настоящего Порядка;

- значение фиксированного спрэда к плавающей ставке (в долях единицы).

4.10. Расчетная цена амортизируемого своп договора (контракта), базисным (базовым) активом которого являются иностранная валюта и ставка процента, по условиям которого стороны уплачивают друг другу денежные суммы, рассчитанные исходя из предусмотренных договором (контрактом) двух номинальных сумм в разных валютах, фиксированных и (или) плавающих ставок процента в соответствующих валютах, а также осуществляют приобретение (продажу) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте с последующей продажей (приобретением) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте на условиях рассрочки оплаты, определяется в следующем порядке:

4.10.1.

452 × 114 пикс.     Открыть в новом окне

,

если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и фиксированной ставки процента (в долях единицы) во второй валюте, или

570 × 94 пикс.     Открыть в новом окне

,

если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и плавающей ставки процента (в долях единицы) во второй валюте, где:

- величины, предусмотренные пунктом 4.8.1 настоящего Порядка;

- номинальная сумма, выраженная во второй валюте на начало j-гo, (j+1)-гo, начального и k-гo процентного периода, по фиксированной ставке процента;

- дисконтные факторы по второй валюте (в долях единицы), определяемые по правилам пункта 4.1.2 настоящего Порядка соответственно на дату j-гo платежа, осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы, выраженной во второй валюте, за номинальную сумму, выраженную в первой валюте, на условиях рассрочки, и на дату окончательного платежа, осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы, выраженной во второй валюте за номинальную сумму, выраженную в первой валюте на условиях рассрочки;

- дисконтированная стоимость платежей, осуществляемых в первой валюте, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктами 4.10.2 и 4.10.3 настоящего Порядка.

4.10.2. Если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте и фиксированной ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей, осуществляемая в первой валюте, рассчитывается в следующем порядке:

576 × 47 пикс.     Открыть в новом окне

,

где:

220 × 32 пикс.     Открыть в новом окне

- величины, предусмотренные пунктом 4.8.2 настоящего Порядка;

- дисконтные факторы по первой валюте (в долях единицы), определяемые по правилам пункта 4.1.2 настоящего Порядка соответственно на дату i-го платежа, осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы, выраженной в первой валюте, за номинальную сумму, выраженную во второй валюте, на условиях рассрочки, и на дату окончательного платежа, осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте на условиях рассрочки;

- номинальная сумма, выраженная в первой валюте на начало i-гo, (i+1)-го, начального и n-го процентного периода, по фиксированной ставке процента.

4.10.3. Если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и плавающей ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей, осуществляемая в первой валюте, рассчитывается в следующем порядке:

621 × 47 пикс.     Открыть в новом окне

,

где:

220 × 32 пикс.     Открыть в новом окне

- величины, предусмотренные пунктом 4.8.2 настоящего Порядка;

263 × 36 пикс.     Открыть в новом окне

- величины, предусмотренные пунктом 4.10.2 настоящего Порядка;

- значение фиксированного спрэда к плавающей ставке (в долях единицы).

4.11. Расчетная цена амортизируемого своп договора (контракта), базисным (базовым) активом которого являются иностранная валюта и ставка процента, по условиям которого стороны уплачивают друг другу денежные суммы, рассчитанные исходя из предусмотренных договором (контрактом) двух номинальных сумм, выраженных в разных валютах, фиксированных и (или) плавающих ставок процента в соответствующих валютах, а также осуществляют приобретение (продажу) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте на условиях рассрочки оплаты, определяется в следующем порядке:

4.11.1.

364 × 114 пикс.     Открыть в новом окне

,

если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм во второй валюте, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и фиксированной ставки процента (в долях единицы) во второй валюте; или

564 × 114 пикс.     Открыть в новом окне

,

если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм во второй валюте, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте и плавающей ставки процента (в долях единицы) во второй валюте, где:

- величины, предусмотренные пунктом 4.8.1 настоящего Порядка;

219 × 36 пикс.     Открыть в новом окне

- величины, предусмотренные пунктом 4.10.1 настоящего Порядка;

- дисконтированная стоимость платежей, осуществляемых в первой валюте, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктами 4.11.2 и 4.11.3 настоящего Порядка.

4.11.2. Если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и фиксированной ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей, осуществляемых в первой валюте, рассчитывается в следующем порядке:

562 × 57 пикс.     Открыть в новом окне

, где:

- величины, предусмотренные пунктом 4.8.2 настоящего Порядка;

223 × 36 пикс.     Открыть в новом окне

- величины, предусмотренные пунктом 4.10.2 настоящего Порядка.

4.11.3. Если условия своп договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и плавающей ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей, осуществляемых в первой валюте, рассчитывается в следующем порядке:

533 × 47 пикс.     Открыть в новом окне

, где:

- величины, предусмотренные пунктом 4.8.2 настоящего Порядка;

223 × 36 пикс.     Открыть в новом окне

- величины, предусмотренные пунктом 4.10.2 настоящего Порядка;

- значение фиксированного спрэда к плавающей ставке (в долях единицы).

4.12. Расчетная цена опционного договора (контракта), предусматривающего право одной стороны в день, определенный таким договором, потребовать у другой стороны продажи (передачи) первой стороне базисного (базового) актива, определяется в следующем порядке:

4.12.1.

204 × 29 пикс.     Открыть в новом окне

, где:

Р - расчетная цена опционного договора (контракта);

DF - дисконтный фактор по валюте, в которой устанавливается цена исполнения опционного договора (контракта), определяемый по правилам пункта 4.1.2 настоящего Порядка;