Утративший силу
8. Полученная величина кредитного риска взвешивается в зависимости от контрагента в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Инструкции. При этом применяются коэффициенты взвешивания, установленные в отношении балансовых активов, размещенных у соответствующего контрагента. В целях расчета норматива Н1 полученная величина кредитного риска в отношении связанных с банком лиц, взвешенная в соответствии с подпунктами 2.3.1 - 2.3.4 пункта 2.3 настоящей Инструкции, умножается на коэффициент 1,3. При этом в отношении требований к связанным с банком лицам, относящимся к IV группе активов в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 настоящей Инструкции и подпадающим поддействие повышенного коэффициента 1,5, коэффициент 1,3 не применяется.
Полученная величина кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам, заключенным с контрагентами, не поименованными в подпунктах 2.3.1 - 2.3.3 пункта 2.3 настоящей Инструкции и имевшими на момент заключения сделки и (или) имеющими на момент расчета норматива Н1 рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте или рублях, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне ниже "В" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Rating's" либо "В2" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", а также национальных рейтинговых агентств, умножается на коэффициент 1,5.
10. Величина кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам отражается банками в таблице, составляемой по следующей форме:
┌──────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────────────────┐
│ Вид сделки │Номинальная │ Стоимость │ Величина │ Итоговая │ Величина кредитного │
│ │ стоимость │ замещения │потенциаль- │ величина │ риска, взвешенная │
│ │ │ сделки │ ного │ кредитного │с учетом коэффициентов,│
│ │ │ (текущий │ кредитного │ риска │ установленных │
│ │ │ кредитный │ риска │ │ в пункте 2.3 │
│ │ │ риск) │ │ │ настоящей Инструкции │
├──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│1. Сделки,│ │ │ │ │ │
│заключенные в│ │ │ │ │ │
│рамках │ │ │ │ │ │
│компенсационного │ │ │ │ │ │
│соглашения │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│2. Сделки,│ │ │ │ │ │
│заключенные не в│ │ │ │ │ │
│рамках │ │ │ │ │ │
│компенсационного │ │ │ │ │ │
│соглашения │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│Итого величина│ X │ X │ X │ │ │
│кредитного риска│ │ │ │ │ │
│по срочным сделкам│ │ │ │ │ │
│и │ │ │ │ │ │
│производственным │ │ │ │ │ │
│финансовым │ │ │ │ │ │
│инстументам (КРС) │ │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────────────────┘
При отнесении кредитов к синдицированным, то есть кредитам, в связи с предоставлением каждого из которых принят риск двумя или более банками в соответствии с заключенным между ними договором (договорами), банки должны исходить из следующего:
1. К совместно инициированный синдицированному кредиту относится совокупность отдельных кредитов (займов, депозитов) (далее - кредиты), предоставленных кредиторами (участниками синдицированного кредита или синдиката) одному заемщику, если в условиях каждого из договоров по предоставлению кредита (далее - кредитные договоры), заключенных между заемщиком и кредиторами, указано, что:
срок погашения обязательств заемщика перед кредиторами и величина процентной ставки идентична для всех договоров;
каждый кредитор обязан предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных отдельным двухсторонним договором;
каждый кредитор обладает индивидуальным правом требования к заемщику (основной суммы долга и процентов по кредиту) согласно условиям заключенного двухстороннего договора, и, соответственно, требования на заемщика по возврату полученных денежных сумм (основного долга и процентов) носят индивидуальный характер и принадлежат каждому конкретному кредитору в размере и на условиях, предусмотренных заключенными договорами;
все расчеты по предоставлению и погашению кредита производятся через кредитную организацию, которая может одновременно являться кредитором (участником синдиката), исполняющую агентские функции (далее - банк - агент);
банк - агент действует от лица кредиторов на основании многостороннего соглашения, заключенного с кредиторами, которое содержит общие условия предоставления заемщику синдицированного кредита (общий размер кредита и доли участия каждого банка, величину процентной ставки, срок погашения кредита), а также определяет взаимоотношения между кредиторами и банком - агентом.
2. К индивидуально инициированному синдицированному кредиту относится кредит, предоставленный банком (первоначальным кредитором) от своего имени и за свой счет заемщику, права требования (их часть) по которому впоследствии уступлены первоначальным кредитором третьему лицу (лицам) (банки - участники синдиката) при выполнении следующих условий:
доля каждого банка-участника синдиката в совокупном объеме приобретаемых ими прав требования к заемщику (основной суммы долга и процентов по кредиту) определяется соглашениями между банками - участниками синдиката и первоначальным кредитором и фиксируется в каждом отдельном договоре об уступке прав требования, заключенном между первоначальным кредитором и банком - участником синдиката;
порядок действий банков - участников синдиката в случае неплатежеспособности (банкротства) заемщика, в том числе обращения взыскания на залог, иное обеспечение по кредиту в случае наличия такового определен многосторонним договором.
3. К синдицированному кредиту без определения долевых условий относится кредит, выданный банком - организатором синдицированного кредитования (далее - банк - организатор синдиката) заемщику от своего имени в соответствии с условиями заключенного с заемщиком кредитного договора, при условии заключения банком - организатором синдиката кредитного договора с третьим лицом (третьими лицами), в котором (которых) определено, что указанное третье лицо (указанные третьи лица):
обязуется (обязуются) предоставить банку - организатору синдиката денежные средства не позднее окончания операционного дня, в течение которого банк - организатор синдиката обязан предоставить заемщику денежные средства в соответствии с условиями кредитного договора в сумме, равной или меньшей суммы, предоставляемой в этот день банком - организатором синдиката заемщику;
вправе требовать платежей по основному долгу, процентам, а также иных выплат в размере, в котором заемщик исполняет обязательства перед банком - организатором синдиката по погашению основного долга, процентов и иных выплат по предоставленному ему банком кредиту, не ранее момента реального осуществления соответствующих платежей.
соглашение между банком и третьим лицом предусматривает условие о предоставлении банком обеспечения по полученным от третьего лица денежным средствам;
банк осуществляет платежи по основному долгу, процентам и иным выплатам третьему лицу до момента реального исполнения заемщиком соответствующих обязательств.
1. По синдицированным кредитам в отношении банка-агента и кредиторов, применяются следующие коэффициенты риска:
в отношении средств, предоставленных заемщику кредиторами через банк-агент, кредитный риск не определяется;
в отношении средств, предоставленных заемщику от своего имени и за свой счет, - коэффициент риска, предусмотренный настоящей Инструкцией;
для кредиторов (участников синдицированного кредитования) - больший из коэффициентов риска, предусмотренных в отношении заемщика и банка-агента настоящей Инструкцией.
при отсутствии "опционной оговорки", то есть условия, предусматривающего право либо обязанность первоначального кредитора по обратному приобретению у участника синдиката ранее уступленного первоначальным кредитором права требования (его части), кредитный риск не определяется;
при наличии "опционной оговорки" - коэффициент риска, предусмотренный в отношении заемщика настоящей Инструкцией;