(Утративший силу) Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. N 110-И"Об обязательных...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
1.1. Определение совокупной суммы требований банка, превышающей ограничения, установленные нормативом Н6, по первому акционеру (участнику):
А1 = а1 - 0,25 х К(1) при условии, что (а1 - 0,25 х К(1)) > 0. В случае если (а1 - 0,25 х К(1)) < 0, А1 принимается равным нулю,
где 0,25 - установленное значение норматива Н6 - 25% собственных средств (капитала) банка,
К(1) - собственные средства (капитал) банка на отчетную дату, величина которых рассчитывается в соответствии с Положением Банка России N 215-П без уменьшения на величину превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящей Инструкцией, за вычетом сформированного резерва под соответствующую часть ссуд, а также сформированного резерва под соответствующую часть внебалансовых обязательств, определяемых в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П.
Аналогично определяется совокупная сумма требований банка, превышающая ограничения, установленные нормативом Н6, по второму и третьему акционерам (участникам) (величины А2 и A3).
1.2. Определение суммарной величины совокупных сумм требований банка к своим акционерам (участникам), превышающей ограничения, установленные нормативом Н6, по всем акционерам (участникам):
А = А1 + А2 + A3
2. Определение совокупной суммы требований банка ко всем акционерам (участникам), превышающей ограничения, установленные нормативом Н9.1.
Б = (а1 + а2 + а3 - 0,5 х К(1)) > 0,
где 0,5 - установленное значение норматива Н9.1 - 50% собственных средств (капитала) банка.
В случае если (а1 + а2 + а3 - 0,5 х К(1)) < 0, значение Б принимается равным нулю.
3. Определение совокупной суммы требований банка к своим акционерам (участникам), превышающей ограничения, установленные нормативами Н6 и Н9.1.
А* = mах {А, Б}.
4. Определение совокупной суммы требований банка к своим инсайдерам, превышающей ограничения, установленные нормативом Н6.
4.1. Определение совокупной суммы требований банка к каждому инсайдеру, превышающей ограничения, установленные нормативом Н6 (величины В1, В2, В3, В4), осуществляется в порядке, аналогичном приведенному в пункте 1.1 настоящего примера для каждого акционера (участника).
4.2. Определение суммарной величины совокупных сумм требований банка к своим инсайдерам, превышающих ограничения, установленные нормативом Н6, по всем инсайдерам:
В = В1 + В2 + В3 + В4
5. Определение совокупной суммы требований банка ко всем инсайдерам, превышающей ограничения, установленные нормативом H10.1.
Г = в1 + в2 + в3 + в4 - 0,03 х К(1), при условии, что
(в1 + в2 + в3 + в4 - 0,03 х К(1)) > 0,
где 0,03 - установленное значение норматива H10.1 - 3% собственных средств (капитала) банка.
В случае если (в1 + в2 + в3 + в4 - 0,03 х К(1)) < 0, значение Г принимается равным нулю.
6. Определение совокупной суммы требований банка к своим инсайдерам, превышающей ограничения, установленные нормативами Н6 и H10.1.
В* = max {В, Г}
7. Определение совокупной суммы требований банка к своим акционерам (участникам) и инсайдерам, превышающей ограничения, установленные нормативами Н6, Н9.1 и Н10.1.
Код 8948 (Д) определяется следующим образом: Д = А* + В*.
Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 16 января 2004 г. N 110-И
"Об обязательных нормативах банков"

Методика расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера

1. В целях расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера в условные обязательства кредитного характера включаются обязательства, в состав которых входят:
обязательства произвести выплаты в случае невыполнения контрагентами своих обязательств перед другими кредиторами;
обязательства банка предоставить средства на возвратной основе.
В соответствии с настоящей методикой производится расчет величины принятого на себя банком кредитного риска в отношении условных обязательств кредитного характера.
При этом указанный расчет осуществляется путем определения в соответствии с п. 2 настоящего приложения кредитного эквивалента (далее по тексту - величина кредитного риска) по разнице между суммой условного обязательства кредитного характера и величиной резерва на возможные потери, создаваемого в соответствии с главой 3 Положения Банка России N 283-П, в зависимости от вероятности исполнения банком этого обязательства, и взвешивания в соответствии с п. 9 настоящего приложения полученной величины кредитного риска на коэффициент риска, установленный в отношении соответствующего контрагента.
Абзац шестой утратил силу с 1 января 2008 г.
Абзац седьмой утратил силу с 1 октября 2011 г.
2. В целях настоящей методики для определения величины кредитного риска номинальная величина обязательств по каждому финансовому инструменту приводится к кредитному эквиваленту путем умножения на следующие коэффициенты:
по финансовым инструментам с высоким риском - 1,0;
по финансовым инструментам со средним риском - 0,5;
по финансовым инструментам с низким риском - 0,2;
по финансовым инструментам без риска - 0.
3. Финансовые инструменты, имеющие договорные условия, отличные от перечисленных в пунктах 4-7, а также финансовые инструменты, не упомянутые в пунктах 4-7 настоящего приложения, самостоятельно включаются банками в группу финансовых инструментов с соответствующим уровнем риска (абзац тринадцатый п. 4, абзац двенадцатый п. 5, абзац седьмой п. 6, абзац четвертый п. 7 настоящего приложения) в зависимости от вероятности исполнения обязательств по ним и срока действия.
4. Финансовые инструменты с высоким риском:
банковские гарантии и поручительства, выданные (предоставленные) банком в обеспечение исполнения принципалом обязательства перед бенефициаром, с момента выдачи (предоставления) банковской гарантии (поручительства) в случае, когда обязательство принципала перед бенефициаром существует на момент выдачи (предоставления) банковской гарантии (поручительства) или с момента возникновения обязательства принципала перед бенефициаром, в случае, когда обязательство принципала перед бенефициаром возникнет в будущем после выдачи (предоставления) банковской гарантии (поручительства) или сделка между принципалом и бенефициаром совершена с отлагательным условием;
гарантии платежа по чекам (аваль) в случае отсутствия депонированных средств на счете чекодателя;
вексельные поручительства (аваль). В расчет принимается вексельная сумма (часть вексельной суммы), авалированная банком;
выставленные или подтвержденные банком непокрытые и покрытые за счет выданной в пользу клиента кредитной линии безотзывные аккредитивы;
абзац шестой утратил силу с 1 июля 2010 г.;